Портфель
—
0 активов · стоимость вводится вручную или берётся из балансов
Аналитика Exon · риск портфеля
Портфельный риск и VaR
Сценарий использует заданные вами веса или доступные проверенные балансы аккаунта и только общую дневную историю активных USDT spot рынков Exon.
Daily VaR (95%)
—
Исторический однодневный квантиль
Sharpe · годовой
—
0 общих дневных наблюдений
Max drawdown
—
Просадка сценария на общей истории
Состав сценария
Вес каждого рынка будет нормирован к 100%
Можно редактировать загруженные веса; это оценка с текущей структурой балансов, перенесённой на исторические доходности.
Параметр доверия для хвостового риска
VaR и Expected shortfall пересчитываются по общим дневным доходностям Exon
Исторический VaR · 95%
—
однодневная оценка
Expected shortfall · 95%
—
средний убыток в хвосте распределения
Sortino · годовой
—
на общей дневной истории
Параллельные ценовые стресс-сценарии
Одинаковое изменение для всех введённых активов. Сумма рассчитывается только при заданной стоимости портфеля.
COVID-19 Crash
— USDT
-50% равномерный шок
FTX Collapse
— USDT
-35% равномерный шок
Flash Crash
— USDT
-25% равномерный шок
Regulatory FUD
— USDT
-15% равномерный шок
Rate Hike
— USDT
-10% равномерный шок
VaR и историческая доходность
Изменение сценария по заданным весам на полных общих дневных датах
Дневная доходность сценарияVaR 95% · исторический лимит
Выберите хотя бы один рынок и задайте его вес.
Daily VaR 95%
Исторический максимальный дневной убыток
—портфеля за день
VaR 99%
—
5-дн. VaR 95%
—
Риск-уровень gauge сравнивает дневной VaR с 15% шкалой. Это ориентир сценария, а не биржевой лимит или прогноз.
Структура портфеля
Нормированные веса введённого сценария
Выберите активный рынок и задайте его вес.
Риск по активам
Историческая волатильность и VaR 95%
Добавьте рынок и укажите долю: Exon рассчитает риск по его mapped reference-истории.
Что такое VaR?
Historical VaR 95% — квантиль однодневных исторических потерь выбранного сценария; он не гарантирует будущий максимум и не означает вероятность убытка портфеля. Доходность пересчитывает текущие веса по общей reference-истории Exon. Это не фактический NAV, исполнение сделок или риск-лимит биржевого счёта.
Исторический метод пересчитывает введённые веса каждый день и использует только общие полные интервалы. Он не учитывает комиссии, ребалансировку в реальном аккаунте, liquidity или будущие события; это не риск-лимит биржевого счёта.