Realized vol за выбранное окно
—
0 ч истории покрытых часов
Аналитика Exon · волатильность
Реализованная и подразумеваемая волатильность
Годовая оценка реализованной волатильности по логарифмическим доходностям собственных свечей выбранного spot рынка.
Скользящая RV · 24 часа
—
последняя полная точка rolling series
Перцентиль RV в окне
—
среди 0 рассчитанных 24-часовых значений
Диапазон RV · min / avg / max
—
только доступные rolling-наблюдения Exon
Implied volatility
— · источник Exon не подключён
Нет опционного рынка и серии implied volatility для сравнения.
IV − RV spread
—
Нельзя рассчитать без котировок опционов и implied volatility.
IV term structure
—
Опционные сроки и рыночные IV в Exon не публикуются.
История волатильности · IV и RV
Exon показывает rolling 24-часовую realized volatility; implied volatility остаётся пустой без опционного feed.
Realized volatilityImplied volatility · нет источника
Загружаем свечи Exon…
Между точками с пропуском более 1,5 интервала вклад исключён. Это оценка по собственным spot свечам, а не индекс внешнего рынка.
Структура волатильности по срокам
Историческая RV по полной Exon истории; IV появится после подключения опционных котировок.
Недостаточно полных наблюдений для исторических сроков.
1D · RV / IV
— / —
0 ч истории · IV недоступна
7D · RV / IV
— / —
0 ч истории · IV недоступна
30D · RV / IV
— / —
0 ч истории · IV недоступна
90D · RV / IV
— / —
0 ч истории · IV недоступна
Сравнение активов
Результат ограничен выбранным tenant spot рынком; подменять остальные активы среднерыночными значениями нельзя.
Другие активы · нет подключённых рядов
Глобальный VIX · —
Исторические события
Источник event history в Exon пока не подключён.
События высокой волатильности
— · нет подтверждённого исторического feed
Макро и новости
— · нет подтверждённого исторического feed
Что это значит?
RV измеряет изменчивость цены по наблюдавшимся доходностям. Здесь расчёт использует tenant-mapped spot reference prices.
IV отражает оценки из опционных цен. Без опционного рынка Exon нельзя рассчитать IV−RV spread или сравнить ожидания с прошедшими движениями.
Ниже исторического диапазона
До 33-го перцентиля
В середине исторического диапазона
33–66-й перцентили
Выше исторического диапазона
Выше 66-го перцентиля
0 доходностей за доступный год; 0 в выбранном окне по 0 полным ценовым точкам. IV, IV−RV, глобальный VIX, внешние активы и event history ожидают подключения источников.