Параметры сценария
/Выберите рынок
Аналитика Exon · сценарий риска
Управление риском позиции
Рассчитайте размер позиции по введённому капиталу, допустимому убытку и стоп-уровню. Баланс и стоп не подставляются автоматически.
Максимальный убыток по стопу
—
заданная доля капитала
Размер позиции
—
до комиссий и проскальзывания
Номинал позиции
—
введите параметры
Маржа по введённому плечу
—
упрощённая оценка
Для long стоп должен быть ниже цены входа; для short — выше. Введите положительные значения всех полей, чтобы увидеть расчёт.
В Exon не доступны реальные маржинальные лимиты и цены ликвидации. Позиции текущего futures-аккаунта и подтверждённый ledger balance показаны отдельно ниже; введённый калькулятор остаётся оценкой сценария.
Открытые позиции собственного аккаунта
Выберите spot рынок, чтобы сопоставить futures аккаунт
Загружаем futures рынки текущего сайта…
Исторический риск рынка · 1 год
Полные дневные интервалы reference-цены · 0 дневных наблюдений
VaR · 95.0% доверия
1 день
—
мало наблюдений
7 дней
—
мало наблюдений
30 дней
—
мало наблюдений
Направление Long · сумма оценивается по введённому сценарию позиции
Просадка рынка · 30 дней
—
от предыдущего максимума цены
Реализованная волатильность
—
годовая оценка по полным интервалам
Sharpe · годовой
—
безрисковая ставка принята за 0%
Sortino · годовой
—
downside риск по отрицательным интервалам
Позиции futures-аккаунта
—
Для актива нет соответствующего futures рынка
Исторический VaR по горизонтам
Эмпирический процент потерь по неперекрывающимся окнам полной дневной reference-истории Exon; значения не являются прогнозом.
| Доверие | 1 день | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| 95% | — | — | — |
| 99% | — | — | — |
| 99.9% | — | — | — |
Неперекрывающиеся наблюдения: 1 день 0, 7 дней 0, 30 дней 0. VaR показан только при достаточной выборке: минимум 30 окон и не менее одного окна на каждый процент хвостовой вероятности (для 99,9% — 1 000 окон).
История просадки цены
От предыдущего максимума за последние 30 дней полной истории
Полная 30-дневная история этого рынка недоступна.
Ценовые стресс-сценарии
Неблагоприятное движение цены на введённый номинал. Для short это рост цены; оценка не учитывает ликвидность и правила маржи Exon.
Flash crash · 20% против позиции
—
задайте вход и стоп
Медвежий рынок · 30% против позиции
—
задайте вход и стоп
Чёрный лебедь · 40% против позиции
—
задайте вход и стоп