TWAP · оценка по свечам
—
Для расчёта нужны минимум две цены и интервалы истории
Аналитика Exon
TWAP и VWAP
TWAP оценивается по закрытиям свечей Exon; VWAP считается по цене и объёму реальных исполнений из текущей ленты.
VWAP · лента исполнений
—
Нет завершённых сделок в доступном снимке
TWAP deviation
—
Нужны котировка и доступный benchmark
Прогресс исполнения ордера
—
Нет персонального execution feed. Публичную ленту нельзя считать исполнением пользователя.
Исполнение и уровень TWAP
Взвешивание закрытия каждого интервала по его длительности
Загружаем историю Exon…
TWAP — оценка по закрытиям доступных свечей: закрытие считается неизменным до следующей свечи. Интервалы с большим пропуском не учитываются.